“A diferença entre sexo e morte é que com a morte você pode fazê-lo sozinho e ninguém irá rir de você.”
Original
The difference between sex and death is, with death you can do it alone and nobody's going to make fun of you.
Also found in "Quotations According to Woody Allen" http://books.google.com/books?id=kd41AQAAIAAJ&q=%22quotations+according%22#search_anchor from the New York Times, 1 December 1975.
Citações relacionadas
“Ninguém pode fugir ao amor e à morte.”
No one can escape either death or love.
Nec mortem efiugere quisquam nec amorem potest.
Públio Siro, Sententiae. No. 478, citado in: The Macmillan Book of Proverbs, Maxims, and Famous Phrases, página 511, Burton Egbert Stevenson - Macmillan, 1948 - 2957 páginas

“Se for possível, devemos fazer rir até os mortos.”

“Estar sozinho é treinarmo-nos para a morte.”
Etre seul c'est s'entraîner à la mort.
Voyage au bout de la nuit - Página 388, Louis-Ferdinand Céline - Gallimard, 1952, 16a. ed. - 513 páginas

“A morte não melhora ninguém…”
Variante: [Inscrição para um portão de cemitério]
A morte não melhora ninguém...